Designing stock market trading systems with and without soft computing

Projetando Sistemas de Negociação de Mercado de Valores (com e sem Computação Suave) Data de publicação: 29 de março de 2017 Projetando Sistemas de Negociação de Mercado de Valores (com e sem Computação Suave) recentemente publicado pela Harriman House, uma editora líder de finanças do Reino Unido descreve a metodologia que o Dr. Bruce Vanstone, Assistente Professor da Bond Business School, criado para desenvolver sistemas de negociação no mercado de ações, enquanto realizou seu doutorado em Bond. O livro teve excelentes revisões e atualmente é avaliado como deve ler para qualquer pessoa séria sobre o comércio baseado em seu sistema e para aqueles que comercializam usando subjetivo Análise, para entender completamente o que eles enfrentam nos mercados. Minha pesquisa envolve a concepção e o desenvolvimento de estratégias de negociação tanto para ações quanto para mercados FX. A metodologia que desenvolvi permitiu a construção de sistemas comerciais com e sem soft computing (técnicas de inteligência artificial). Tenho dois estudantes de doutorado (Tobias Hahn e Bjoern Krollner) trabalhando comigo. Consideramos que todos os aspectos dos sistemas de negociação estão dentro do nosso mandato. Estamos particularmente interessados ​​em gerenciamento de dinheiro, controle de risco e negociação algorítmica. O livro está sendo vendido extremamente bem e acabou de ser revisado por uma revista comercial internacional líder, Your Trading Edge (veja a revisão). O livro pode ser comprado através da Harriman House. Membros da mídia Links rápidos Entre em contato conosco Programa e admissões Australiano: 1800 074 074 Internacional: 61 7 5595 1024 14 University Drive, ROBINA QLD 4226 AUSTRALIADsigning Stock Market Trading Systems: com e sem computação suave Ao revisar este livro, fiquei impressionado com a observação Que é apenas recentemente que os livros sobre desenvolvimento e testes de sistemas e sistemas estão disponíveis para os comerciantes de varejo. Eu acho que as melhorias constantes nos computadores pessoais e seu poder crescente, e a disponibilidade de programas adequados, contribuíram grandemente para isso. Uma vez que o domínio dos grandes fundos de hedge e dos comerciantes institucionais, os sistemas de negociação e o comércio mecânico estão sendo amplamente aceitos e usados ​​pelos comerciantes individuais. Os comerciantes acham que eles são uma maneira muito mais confiável de alcançar o sucesso comercial do que usando processos arbitrários de tomada de decisão e outras abordagens esotéricas para chegar a decisões de compra e venda. No entanto, de volta a este livro. O Dr. Bruce Vanstone é professor assistente da Bond University, na Austrália, onde ensina cursos de bolsa. Ele possui doutorado em finanças computacionais, trabalha acadêmico publicado em sistemas de negociação no mercado de ações e é consultor de um hedge fund boutique. Ele é bem qualificado para escrever um livro sobre o design do sistema de negociação. Seu co-autor, Tobias Hahn, está completando um doutorado na Bond University, com foco na microestrutura do mercado e na aplicação de técnicas de aprendizado de máquina ao preço de produtos derivados. O design, teste e implementação de sistemas de negociação mecânica não é o tópico mais emocionante para aqueles que foram vendidos o hype de vendedores e spruikers prometendo mais do que pode ser entregue pela maioria das abordagens para negociação. No entanto, os comerciantes de varejo e os investidores estão percebendo que uma abordagem mecânica ou matemática para os mercados que se concentra em uma vantagem de longo prazo ou uma gama de resultados prováveis ​​é uma abordagem muito profissional, que pode ser aplicada no nível varejista. Os autores explicam como eles criam um sistema baseado em regras. Eles mostram as etapas na concepção e teste de um sistema até que uma borda seja encontrada e, em seguida, como explorar completamente essa vantagem para maximizar os retornos. Eles examinam detalhadamente o desenvolvimento de um sistema de comércio, bem como as muitas coisas para não incorporar em um sistema de comércio. Partes deste livro irão desafiar muitas crenças e paradigmas de leitores sobre os mercados e como eles funcionam. Um exemplo é o Capítulo 4.5, Sobre o uso e o uso indevido da análise técnica, onde os autores discutem o conceito de snooping de dados empregado por muitos analistas técnicos. Em um estudo de caso sobre o local de paradas em um sistema de negociação de tendências, o uso de perdas de parada é examinado com excelentes detalhes matemáticos, particularmente o uso das paradas Average True Range (ATR) comumente aplicadas. Suas conclusões de pesquisa são que, testando uma grande quantidade de sistemas baseados em tendências de médio e longo prazo, ainda não encontramos um único caso em que os resultados do sistema sejam melhorados pelo uso de uma regra de parada-perda. Como eu disse, este livro desafia muitas das castanhas existentes que existem nos círculos comerciante-educação. Este livro é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa séria sobre o seu comércio baseado em sistema, e para aqueles que comercializam usando análise subjetiva, para entender completamente o que estão enfrentando nos mercados. É um dos livros mais interessantes que tive o prazer de rever. Ver artigo no site de origem